益赢量化交易系统期货高级分析师杨伟峰接受《每日经济新闻》记者采访时表示,量化交易系统将要面临的挑战包括以下方面:
一是期货市场可能出现的“结构性牛市”特征,可能使期货市场的价格波动变得更频繁。目前,多个品种均出现了量化行情。其中,PTA、聚丙烯、焦炭、棉花、菜籽粕、豆油、棕榈油、白糖、鸡蛋、橡胶、苹果、鸡蛋期货均出现了量化行情。
二是风险管理中的风险管理特点。很多投资者在量化交易的道路上,分不清风险管理的重要性和具体的风险管理手段,甚至把量化交易作为了一种交易行为。期货量化交易系统的风控手段还有很多,包括:
一是量化交易系统的交易工具,风险管理工具是指将风险管理与价格波动相结合,用同样的策略,按照不同的时期价格趋势和幅度,确定风险和收益率的过程。由于期货交易的杠杆机制,使得每个期货交易者可以利用的工具都不同,其风险管理工具的设计者也各不相同。
二是量化交易系统可能产生的弊端。不少投资者认为,量化交易系统能够保证多个期货品种出现极端的涨跌,这种市场风险管理办法并没有说量化交易系统就不能设置的那么繁琐。实际上,量化交易系统也不是唯一的。作为投资者,需要向其细化完善。很多投资者都认为,量化交易系统的价值所在,就是能够让你在任何时候都能够获利。这种想法是错误的。期货市场之所以存在的多个品种都出现了极端的涨跌,这里面最主要的原因是投资者对于行情的判断失误,有的投资者认为这时候行情的走势不是很明朗,甚至还会继续走跌。但其实,这里的行情走势并不是随便走的,这时候出现极端的走势往往就预示着行情会继续上涨,但是,有的投资者认为行情之后可能有行情继续走涨,也有的投资者认为行情就会继续下跌。市场的涨跌并不是随意走的,是需要有分析和训练的,而这些分析和训练的都是市场的运行趋势,用这些分析和训练的结果来进行交易的。如果市场是出现极端行情的,这时候你可以利用量化交易系统的历史数据去进行风险管理,不过,这需要时间。
三是量化交易系统,量化交易系统的作用是减少风险。期货市场之所以存在的多个品种都出现了极端的涨跌,这里面的原因有以下几个方面:
一、量化交易系统本身就是一个程序化交易系统,也就是说它是投资者们通过计算机在计算机上进行交易,把期货交易系统买卖指令的输入,然后根据这个交易系统中设置的止损指令来进行交易,这样就会形成一套一套属于自己的程序化交易系统。投资者在进行期货交易时,要选择好交易品种,制定合适的交易计划。那么就可以通过计算机来实现。当我们交易系统发出的信号时,投资者要做的就是按照信号操作。
二、量化交易系统的优点就是可以实现一个合理的资金管理,包括止损,止盈,以及资金管理等等。他的缺点就是,因为量化交易系统中的数据统计方式都是基于股票量化模型计算的,都是简单的,投资者只要按照数据统计的话,那么基本上就可以很容易获利。在实盘交易中,量化交易系统需要完善交易系统,而量化交易系统则需要使用专门的团队来进行交易,所以投资者们需要的不是量化交易系统,而是可以量化交易系统的结合。
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