期货乖离是指期货合约价格与相关基础商品现货价格之间的差额。当期货价格高于现货价格时，称为正乖离；当期货价格低于现货价格时，称为负乖离。
期货乖离率指标参数设置
乖离率指标是一个衡量期货乖离程度的技术指标。其计算公式为：
乖离率 = (期货价格 – 现货价格) / 现货价格
乖离率指标参数设置
- 乖离率周期：表示计算乖离率时使用的现货价格周期。常用的周期有5日、10日、20日等。
- 乖离率阈值：表示乖离率达到一定程度时触发买卖信号的阈值。常用的阈值有±5%、±10%等。
乖离率指标的运用
乖离率指标可以帮助交易者判断期货价格与现货价格之间的关系，并做出相应的交易决策：
- 正乖离：当乖离率为正值时，表明期货价格高于现货价格，市场处于多头情绪。交易者可以考虑做多期货合约。
- 负乖离：当乖离率为负值时，表明期货价格低于现货价格，市场处于空头情绪。交易者可以考虑做空期货合约。
- 乖离率突破阈值：当乖离率突破阈值时，表明市场情绪发生重大变化。交易者可以根据乖离率的方向和突破阈值的大小进行相应的交易决策。
乖离率指标的局限性
乖离率指标虽然可以帮助交易者判断期货价格与现货价格之间的关系，但也有其局限性：
- 滞后性：乖离率指标是基于历史数据计算的，因此存在一定的滞后性。
- 影响因素多：期货价格和现货价格受多种因素影响，乖离率指标无法完全考虑所有因素。
- 错误信号：乖离率指标有时会发出错误信号，导致交易者做出错误的交易决策。
如何使用乖离率指标
为了有效使用乖离率指标，交易者需要结合其他技术指标和基本面分析进行综合考虑。以下是一些使用乖离率指标的建议：
- 结合趋势指标：乖离率指标可以与趋势指标结合使用，以判断市场趋势和乖离率的持续性。
- 考虑基本面因素：乖离率指标受基本面因素影响，因此交易者需要考虑供需关系、经济数据和市场情绪等基本面因素。
- 谨慎使用：乖离率指标仅供参考，交易者不应完全依赖该指标做出交易决策。
- 风险控制：交易者在使用乖离率指标时，应严格控制风险，设置止损单以限制潜在损失。
乖离率指标是一个可以帮助交易者判断期货价格与现货价格之间关系的技术指标。通过合理设置参数和结合其他技术指标及基本面分析，交易者可以利用乖离率指标做出更明智的交易决策。交易者也需要意识到乖离率指标的局限性，并谨慎使用该指标。
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